Medición de contagio e interdependencia financieros mediante cópulas y eventos extremos en los países de la América Latina
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Resumen
En este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muchos autores definen la mutua dependencia según el indicador y los objetivos que esperan alcanzar. Nuestro trabajo propone las cópulas y los eventos extremos como mediciones de la mutua (inter) dependencia de los mercados; estos indicadores presentan ventajas, tanto para la diversificación como del valor en riesgo (VR) de la cartera, frente al coeficiente de correlación cuando es utilizado para los fines mencionados.
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Chirinos G., M. (2013). Medición de contagio e interdependencia financieros mediante cópulas y eventos extremos en los países de la América Latina. El Trimestre Económico, 80(317), 169–206. https://doi.org/10.20430/ete.v80i317.86
Sección
Artículos
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