Toma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos. Avances recientes en economía y finanzas

Onésimo Hernández-Lerma, Francisco Venegas-Martínez

Resumen


En esta investigación se revisa la evolución teórica y práctica de los procesos markovianos y se resalta su rápido avance y notorio potencial en el modelado de los procesos de toma de decisiones de agentes racionales. Dichos procesos han incorporado dinámicas más realistas en el comportamiento de diversas variables económicas y financieras que enriquecen el análisis en ambientes con riesgo e incertidumbre. Particularmente, se destaca diversas extensiones y reformulaciones de procesos markovianos de decisión, juegos estocásticos, optimalidad de Blackwell para procesos de difusión controlados, control óptimo estocástico con procesos de difusión y su combinación con saltos de Poisson, modelado de series de tiempo con cadenas de Markov y, por último, redes bayesianas con cadenas de Markov en conjunción con simulación Monte Carlo (MCMC).

Palabras clave


modelos de optimación; procesos markovianos; teoría de decisiones

Texto completo:

PDF XML


DOI: http://dx.doi.org/10.20430/ete.v79i316.75

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Revista El Trimestre Económico, volumen LXXXVI (2), número 342, abril-junio de 2019. Es una publicación trimestral que aparece en enero, abril, julio y octubre, editada por el Fondo de Cultura Económica, con domicilio en  Carretera Picacho Ajusco número 227, Col. Bosques del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P.  14738, Ciudad de México, teléfono (55) 5227 4672, ext. 1850, http://www.eltrimestreeconomico.com.mx/. Reserva de derechos al uso exclusivo  Número 04-2016-052612421000-203, ISSN 2448-718X. Ambos otorgados por el Instituto del Derecho de Autor.  Responsable de la última actualización de este número: Nuria Pliego Vinageras, Secretaria Técnica, Fecha de la última actualización:  28 de enero de 2019. La responsabilidad por lo expresado en los artículos, notas y reseñas es  estrictamente de sus autores; en consecuencia El Trimestre Económico, el Fondo de Cultura Económica y las instituciones a las que estén asociados los autores son ajenos a ella. Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos  aquí presentados, siempre y cuando no se mutile y se incluya en todos los casos, junto con la ficha completa, el nombre del autor al que se cite y la  dirección electrónica de la revista; de otra forma, requerirá la autorización por escrito de El Trimestre Económico.