Toma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos. Avances recientes en economía y finanzas

Contenido principal del artículo

Onésimo Hernández-Lerma
Francisco Venegas-Martínez

Resumen

En esta investigación se revisa la evolución teórica y práctica de los procesos markovianos y se resalta su rápido avance y notorio potencial en el modelado de los procesos de toma de decisiones de agentes racionales. Dichos procesos han incorporado dinámicas más realistas en el comportamiento de diversas variables económicas y financieras que enriquecen el análisis en ambientes con riesgo e incertidumbre. Particularmente, se destaca diversas extensiones y reformulaciones de procesos markovianos de decisión, juegos estocásticos, optimalidad de Blackwell para procesos de difusión controlados, control óptimo estocástico con procesos de difusión y su combinación con saltos de Poisson, modelado de series de tiempo con cadenas de Markov y, por último, redes bayesianas con cadenas de Markov en conjunción con simulación Monte Carlo (MCMC).

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo

Cómo citar
Hernández-Lerma, O., & Venegas-Martínez, F. (2012). Toma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos. Avances recientes en economía y finanzas. El Trimestre Económico, 79(316), 733–779. https://doi.org/10.20430/ete.v79i316.75
Sección
Perspectiva Económica

Métricas PlumX

Artículos más leídos del mismo autor/a