Las series de tiempo fractales y un método de pronóstico

Barra lateral del artículo

PDF XML
Publicado: nov 15, 2017
DOI: https://doi.org/10.20430/ete.v75i1.649
Palabras clave:
fórmula de simulación de Feder, serie de tiempos fractales, movimiento browniano fraccionario, exponente de Hurst

Contenido principal del artículo

Guillermo Romero-Meléndez
Universidad de la Américas, Puebla
Rogelio Ojeda-Suárez
Universidad de la Américas, Puebla
Agustín Nava-Huerta
Universidad de la Américas, Puebla
Carlos Alberto García-Valdez
Universidad de la Américas, Puebla

Resumen

Los autores presentan aquí un método de pronóstico para las series de tiempo fractales, y una variación de la fórmula de Feder que estimula el movimiento browniano fraccionario. Aplicamos este método a las cifras del índice de precios y cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores desde el 22 de noviembre de 2002 hasta el 16 de febrero de 2004. Por último, comparamos los resultados con otros dos métodos, incluyendo un método de pronóstico econométrico AR(1).

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo

Cómo citar
Romero-Meléndez, G., Ojeda-Suárez, R., Nava-Huerta, A., & García-Valdez, C. A. (2017). Las series de tiempo fractales y un método de pronóstico. El Trimestre Económico, 75(1), 179–189. https://doi.org/10.20430/ete.v75i1.649
Número
Vol. 75 (2008): número especial. Teoría económica en la América Latina
Sección
Artículos

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.
Creado a partir de la obra en http://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/index

Nota: la licencia de creative commons sólo aplica para la sección Artículos, para el contenido de las otras secciones, véase cada texto.

 

Métricas PlumX

Citas

Barnsley, M. F. (1988), Fractals Everywhere, Academic Press.

Falconer, K. (1990), Fractal Geometry, John Wiley and Sons.

Feder, J. (1988), Fractals, Plenum Press.

García-Valdez, C. A. (1996), “Algoritmos de extrapolación para el movimiento browniano fraccionario y sus aplicaciones a la economía”, tesis de licenciatura en Actuaría, Universidad de las Américas, Puebla.

Hurst, H. E. (1951), “Long-term Storage of Reservoirs”, Transactions of the American Mathematical Society of Civil Engineers 116.

Johnston, J. (1984), “Econometric Methods”, McGraw-Hill.

Mandelbrot, B., y J. van Ness (1968), “Fraccional Brown Motion, Fraccional Noises and Applications”, SIAM Review 10.

--, y J. Rl Wallis (1969), “Computer Experiments with Fractional Gaussian Noises”, Water Resour. Res. 5.

Nava-Huerta, A. (1996), “Validación estadística de una nueva fórmula para simular movimiento browniano fraccionario”, tesis de licenciatura en Actuaría, Universidad de las Américas, Puebla.

Ojeda-Suárez, R. (2004), “Métodos de predicción para series de tiempo fractales”, tesis de licenciatura en Matemáticas y Economía, Universidad de las Américas, Puebla.

Peters, E. (1994), “Fractal Market Análisis”, John Wiley and Sons.

-- (1996), Chaos and Order in the Capital Markets, John Wiley and Sons.

Romero-Meléndez, G., M. Barroso Castorena, J. Huerta González, M. Santiago Bringas y C. A. García Valdez, (2005), “The Fractal Structure, Efficiency, and Structural Change: The Case of the Mexican Stock Market”, J. Leskow, M. Puchet, L. Punzo (comps.), New Tools for Qualitative Analysis of Dynamic Economies, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 551, Springer Verlag.